|
+Člen 325bp 5. |
Člen 325bp 5.Za simulacijo neplačila izdajateljev v notranjem modelu tveganja neplačila morajo ocene institucije o verjetnosti neplačila izpolnjevati naslednje zahteve:
(a)
najnižja vrednost verjetnosti neplačila je 0,01 % za izpostavljenosti, za katere se uporablja utež tveganja 0 % v skladu s členi 114 do 118, in 0,01 % za krite obveznice, za katere se uporablja utež tveganja 10 % v skladu s členom 129; sicer je najnižja vrednost verjetnosti neplačila 0,03 %;
(b)
verjetnosti neplačila temeljijo na obdobju enega leta, razen če je v tem oddelku določeno drugače;
(c)
verjetnosti neplačila se izmerijo bodisi samo s podatki o dejanskih preteklih neplačilih iz preteklega obdobja najmanj petih let in izrednimi padci tržnih cen, ustrezajočih dogodkom neplačila, bodisi s temi podatki v kombinaciji s tekočimi tržnimi cenami; o verjetnosti neplačila se ne sklepa izključno na podlagi tekočih tržnih cen;
(d)
institucija, kater je bilo izdano dovoljenje za ocenjevanje verjetnosti neplačila v skladu z naslovom II, poglavje 3, oddelek 1, za kategorijo izpostavljenosti in bonitetni sistem, ki ustreza določenemu izdajatelju, za izračun verjetnosti neplačila tega izdajatelja uporabi metodologijo, določeno v navedenem oddelku, če so na voljo podatki za tako oceno;
(e)
institucija, kateri ni bilo izdano dovoljenje za ocenjevanje verjetnosti neplačila iz točke (d), razvije notranjo metodologijo ali uporabi zunanje vire za ocenjevanje verjetnosti neplačila v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo za ocene verjetnosti neplačila iz tega člena. Za namene prvega pododstavka, točka (d), so podatki za oceno verjetnosti neplačila določenega izdajatelja v zvezi s pozicijo iz trgovalne knjige na voljo, kadar ima institucija na datum izračuna pozicijo iz netrgovalne knjige pri istem dolžniku, za katerega oceni verjetnost neplačila v skladu z naslovom II, poglavje 3, oddelek 1, da izračuna kapitalske zahteve iz navedenega poglavja. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|