7.5 Informatie over het beheer van liquiditeitsrisico's binnen de werkdag

Wat betreft de opzet van het beheer van liquiditeitsrisico's binnen de werkdag zorgen bevoegde autoriteiten, indien van toepassing, ervoor dat zij van instellingen het volgende ontvangen:

• a. een beschrijving van de criteria en instrumenten voor het meten en bewaken van liquiditeitsrisico's binnen de werkdag;
• b. een beschrijving van de escalatieprocedures met het oog op tekorten van de liquiditeit binnen de werkdag, door middel waarvan tijdig de verschuldigde betalingen worden verricht en aan de afwikkelingsverplichtingen wordt voldaan onder normale en onder stressomstandigheden.

7.5.2 Operationele documentatie

Wat betreft de uitvoering van het beheer van liquiditeitsrisico's binnen de werkdag zorgen bevoegde autoriteiten er zo nodig voor dat zij van instellingen het volgende ontvangen:

• a. een kwantitatief overzicht van het liquiditeitsrisico binnen de werkdag in het afgelopen jaar, met een passende frequentie;
• b. het totale aantal gemiste betalingen en een overzicht met uitleg van wezenlijke gemiste betalingen of wezenlijke verplichtingen waaraan de instelling niet tijdig heeft voldaan.