+Artykuł 383i Wskaźniki wrażliwości na ryzyko delta
---+Artykuł 383i 1.
---+Artykuł 383i 2.
---+Artykuł 383i 3.
---+Artykuł 383i 4.
---+Artykuł 383i 5.
---+Artykuł 383i 6.

Artykuł 383i Wskaźniki wrażliwości na ryzyko delta

1. Przegląd

Artykuł 383i 1.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta obejmujące czynniki ryzyka stopy procentowej w następujący sposób:

wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące stopy wolne od ryzyka, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;

rkt	= wartość czynnika ryzyka stopy wolnej od ryzyka k o terminie zapadalności t;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż rkt w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy wolnej od ryzyka;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż rkt w funkcji wyceny Vi .

wskaźniki wrażliwości delta na czynniki ryzyka obejmujące stopy inflacji, jak również uznanego zabezpieczenia na te czynniki ryzyka oblicza się w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy inflacji;

inflkt

= wartość czynnika ryzyka stopy inflacji k o terminie zapadalności t;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż inflkt w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy inflacji;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż inflkt w funkcji wyceny Vi .

Artykuł 383i 2.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące natychmiastowe kursy wymiany, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka natychmiastowego kursu wymiany;

FXk	= wartość czynnika ryzyka natychmiastowego kursu wymiany k;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż FXk w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka natychmiastowego kursu wymiany;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż FXk w funkcji wyceny Vi .

Artykuł 383i 3.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące stopy spreadu kredytowego kontrahenta, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy spreadu kredytowego kontrahenta;

ccskt

= wartość czynnika ryzyka stopy spreadu kredytowego kontrahenta k w terminie zapadalności t;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż ccskt w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy spreadu kredytowego kontrahenta;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż ccskt w funkcji wyceny Vi .

Artykuł 383i 4.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące stopy referencyjnego spreadu kredytowego, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka stopy referencyjnego spreadu kredytowego;

rcskt

= wartość czynnika ryzyka stopy referencyjnego spreadu kredytowego k w terminie zapadalności t;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż ccskt w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka stopy referencyjnego spreadu kredytowego;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż ccskt w funkcji wyceny Vi .

Artykuł 383i 5.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące ceny kasowe akcji, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka ceny kasowej akcji;

EQ	= wartość ceny kasowej akcji;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż EQ w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka ceny kasowej akcji;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż EQ w funkcji wyceny Vi .

Artykuł 383i 6.

Instytucje obliczają wskaźniki wrażliwości delta zagregowanej CVA na czynniki ryzyka obejmujące ceny kasowe towarów, jak również wskaźniki wrażliwości delta uznanego instrumentu zabezpieczającego na te czynniki ryzyka w następujący sposób:

gdzie:

= wskaźniki wrażliwości zagregowanej CVA na czynnik ryzyka ceny kasowej towaru;

CTY	= wartość ceny kasowej towaru;

VCVA	= zagregowana CVA obliczona za pomocą regulacyjnego modelu CVA;

x,y	= czynniki ryzyka inne niż CTY w VCVA ;

= wskaźniki wrażliwości uznanego zabezpieczenia i na czynnik ryzyka ceny kasowej towaru;

Vi	= funkcja wyceny uznanego zabezpieczenia i;

w,z	= czynniki ryzyka inne niż CTY w funkcji wyceny Vi .

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.