Artykuł 17 Ocena adekwatności programu testów warunków skrajnych

a)

instytucja co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu scenariuszy stosowanych w ramach programu testów warunków skrajnych;

b)

jednostka do spraw kontroli ryzyka przeprowadza scenariusze testów warunków skrajnych określone w programie takich testów często i co najmniej raz w miesiącu oraz z większą częstotliwością, jeżeli instytucja prowadzi znaczącą działalność handlową;

c)

scenariusze, które mają być stosowane w ramach programu testów warunków skrajnych, obejmują, oprócz scenariuszy zaobserwowanych w przeszłości lub hipotetycznych, scenariusze wynikające z odwrotnych testów warunków skrajnych i scenariusze ad hoc opracowane w celu uwzględnienia istotnych szczególnych czynników ryzyka;

d)

scenariusze, o których mowa w lit. c), poddaje się przeglądowi co najmniej raz w roku.

a)

straty wynikające ze zdarzeń, w tym zdarzeń kredytowych;

b)

hipotetyczne obniżenia ratingu;

c)

zdarzenia rynkowe dotyczące określonych rodzajów emitentów;

d)

zmiany w rodzajach i parametrach funkcji kopułowej, w przypadku gdy wyraźnie ją modelowano.