+Artykuł 383p Wagi ryzyka dla ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta
---+Artykuł 383p 1.
---+Artykuł 383p 2.
---+Artykuł 383p 3.
---+Artykuł 383p 4.

Artykuł 383p Wagi ryzyka dla ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383p 1.

Wagi ryzyka dla wskaźników wrażliwości delta na czynniki ryzyka spreadu kredytowego kontrahenta są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5  roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) w ramach każdego koszyka w tabeli 1 i są następujące:



Tabela 1

Numer koszyka

Jakość kredytowa

Sektor

Waga ryzyka

1

Wszystkie

Rząd centralny, w tym banki centralne, państw członkowskich

0,5  %

2

Stopień jakości kredytowej 1–3

Rząd centralny, w tym banki centralne, państw trzecich, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 i art. 118

0,5  %

3

Samorząd regionalny lub władze lokalne oraz podmioty sektora publicznego

1,0  %

4

Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i podmioty udzielające kredytów preferencyjnych

5,0  %

5

Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie

3,0  %

6

Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

3,0  %

7

Technologia, telekomunikacja

2,0  %

8

Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna

1,5  %

9

Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe mające siedzibę w państwach członkowskich

1,0  %

10

Stopień jakości kredytowej 1

Obligacje zabezpieczone emitowane przez instytucje kredytowe w państwach trzecich

1,5  %

Stopień jakości kredytowej 2–3

2,5  %

11

Stopień jakości kredytowej 1–3

Inne sektory

5,0  %

12

Indeksy kwalifikowane

1,5  %

13

Stopień jakości kredytowej 4–6 i bez ratingu

Rząd centralny, w tym banki centralne, państw trzecich, wielostronne banki rozwoju i organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 i art. 118

2,0  %

14

Samorząd regionalny lub władze lokalne oraz podmioty sektora publicznego

4,0  %

15

Podmioty sektora finansowego, w tym instytucje kredytowe zarejestrowane lub utworzone przez rząd centralny, samorząd regionalny lub władze lokalne, i podmioty udzielające kredytów preferencyjnych

12,0  %

16

Materiały podstawowe, energia, przemysł, rolnictwo, wytwórstwo, górnictwo i wydobywanie

7,0  %

17

Towary i usługi konsumpcyjne, transport i gospodarka magazynowa, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

8,5  %

18

Technologia, telekomunikacja

5,5  %

19

Ochrona zdrowia, infrastruktura publiczna, działalność profesjonalna i techniczna

5,0  %

20

Inne sektory

12,0  %

21

Indeksy kwalifikowane

5,0  %

Jeżeli dany kontrahent nie posiada ratingu zewnętrznego, instytucje mogą, pod warunkiem uzyskania zgody właściwych organów, przyporządkować rating wewnętrzny do odpowiedniego ratingu zewnętrznego i przypisać wagę ryzyka odpowiadającą stopniowi jakości kredytowej 1–3 albo stopniowi jakości kredytowej 4–6. W przeciwnym wypadku stosuje się wagi ryzyka dla ekspozycji bez ratingu.
Artykuł 383p 2.
Aby przypisać ekspozycję na ryzyko do danego sektora, instytucje opierają się na klasyfikacji powszechnie stosowanej na rynku w celu grupowania emitentów według sektora. Instytucje przypisują każdego emitenta wyłącznie do jednego koszyka sektorowego określonego w tabeli 1. Ekspozycje na ryzyko związane z dowolnym emitentem, którego instytucja nie może przypisać w taki sposób do żadnego sektora, przypisuje się do koszyka 11 lub koszyka 20 w tabeli 1, w zależności od jakości kredytowej emitenta.
Artykuł 383p 3.
Instytucje przypisują do koszyków 12 i 21 w tabeli 1 jedynie ekspozycje, które odnoszą się do indeksów kwalifikowanych, o których mowa w art. 383b ust. 4.
Artykuł 383p 4.
Instytucje stosują metodę pełnego przeglądu w celu określenia wskaźników wrażliwości ekspozycji odnoszącej się do indeksu niekwalifikowanego.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy