+Artikkel 383p Vastaspoole krediidimarginaali riski riskikaalud
---+Artikkel 383p 1.
---+Artikkel 383p 2.
---+Artikkel 383p 3.
---+Artikkel 383p 4.
|
Artikkel 383p Vastaspoole krediidimarginaali riski riskikaalud
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383p 1.
|
Vastaspoole krediidimarginaali riski tegurite suhtes olevate deltariski tundlikkuste riskikaalud on tabelis 1 esitatud iga rühma kõikide lõpptähtaegade (0,5 aastat, 1 aasta, 3 aastat, 5 aastat ja 10 aastat) puhul samad ning need on järgmised:
Tabel 1
|
Rühm arv
|
Krediidikvaliteet
|
Sektor
|
Riskikaal
|
|
1
|
Kõik
|
Liikmesriigi keskvalitsus, sealhulgas keskpangad
|
0,5 %
|
|
2
|
Krediidikvaliteedi aste 1–3
|
Artikli 117 lõikes 2 või artiklis 118 osutatud kolmandate riikide keskvalitsus, sealhulgas keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja rahvusvahelised organisatsioonid
|
0,5 %
|
|
3
|
Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori asutused
|
1,0 %
|
|
4
|
Finantssektori ettevõtjad, sealhulgas krediidiasutused, mille on inkorporeerinud või asutanud keskvalitsus, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus, ja tugilaenuandjad
|
5,0 %
|
|
5
|
Toormed, energeetika, tööstus, põllumajandus, tootmine ja maavarade kaevandamine
|
3,0 %
|
|
6
|
Tarbekaubad ja teenused, transport ja ladustamine ning haldus- ja abitegevused
|
3,0 %
|
|
7
|
Tehnoloogia, telekommunikatsioon
|
2,0 %
|
|
8
|
Tervishoid, kommunaalteenused ning kutsealane ja tehniline tegevus
|
1,5 %
|
|
9
|
Liikmesriikides asutatud krediidiasutuste emiteeritud pandikirjad
|
1,0 %
|
|
10
|
Krediidikvaliteedi aste 1
|
Kolmandates riikides asutatud krediidiasutuste emiteeritud pandikirjad
|
1,5 %
|
|
Krediidikvaliteedi aste 2–3
|
2,5 %
|
|
11
|
Krediidikvaliteedi aste 1–3
|
Muu sektor
|
5,0 %
|
|
12
|
Kvalifitseeruvad indeksid
|
1,5 %
|
|
13
|
Krediidikvaliteedi aste 4–6 ja reitinguta
|
Artikli 117 lõikes 2 või artiklis 118 osutatud kolmandate riikide keskvalitsus, sealhulgas keskpangad, mitmepoolsed arengupangad ja rahvusvahelised organisatsioonid
|
2,0 %
|
|
14
|
Piirkondlikud valitsused või kohalikud omavalitsused ja avaliku sektori asutused
|
4,0 %
|
|
15
|
Finantssektori ettevõtjad, sealhulgas krediidiasutused, mille on inkorporeerinud või asutanud keskvalitsus, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus, ja tugilaenuandjad
|
12,0 %
|
|
16
|
Toormed, energeetika, tööstus, põllumajandus, tootmine ja maavarade kaevandamine
|
7,0 %
|
|
17
|
Tarbekaubad ja teenused, transport ja ladustamine ning haldus- ja abitegevused
|
8,5 %
|
|
18
|
Tehnoloogia, telekommunikatsioon
|
5,5 %
|
|
19
|
Tervishoid, kommunaalteenused ning kutsealane ja tehniline tegevus
|
5,0 %
|
|
20
|
Muu sektor
|
12,0 %
|
|
21
|
Kvalifitseeruvad indeksid
|
5,0 %
|
Kui konkreetsele vastaspoolele välisreitingud puuduvad, võivad finantsinstitutsioonid pädevate asutuste heakskiidul määrata sisereitingu vastavaks välisreitinguks ja määrata riskikaalu, mis vastab kas krediidikvaliteedi astmele 1–3 või krediidikvaliteedi astmele 4–6. Vastasel juhul kohaldatakse reitinguta riskipositsioonide riskikaalusid.
|
|
Artikkel 383p 2.
|
Riskipositsiooni sidumisel sektoriga tuginevad finantsinstitutsioonid liigitusele, mida tavaliselt kasutatakse turul emitentide rühmitamiseks sektorite põhjal. Finantsinstitutsioonid seovad iga emitendi ainult ühe tabelis 1 esitatud sektori rühmaga. Sellise emitendi riskipositsioonid, keda finantsinstitutsioon ei saa sellisel viisil sektoriga siduda, määratakse vastavalt emitendi krediidikvaliteedile tabeli 1 rühma 11 või 20.
|
|
Artikkel 383p 3.
|
Finantsinstitutsioonid määravad tabeli 1 rühmadesse 12 ja 21 ainult sellised riskipositsioonid, mis on seotud artikli 383b lõikes 4 osutatud kvalifitseeruvate indeksitega.
|
|
Artikkel 383p 4.
|
Finantsinstitutsioonid kasutavad aluspositsioonide arvessevõtmise meetodit, et määrata kindlaks mittekvalifitseeruva indeksiga seotud riskipositsiooni tundlikkused.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|