+Artigo 383.o-P Ponderadores de risco para risco de spread de crédito de contraparte
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Artigo 383.o-P Ponderadores de risco para risco de spread de crédito de contraparte

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1. Visão geral

,
Artigo 383.o-P 1.

Os ponderadores de risco para as sensibilidades delta aos fatores de risco de spread de crédito de contraparte são os mesmos para todos os prazos de vencimento (0,5 , 1, 3, 5 e 10 anos) dentro de cada escalão do quadro 1 e são os seguintes:



Quadro 1

Número do escalão

Qualidade de crédito

Setor

Ponderador de risco

1

Todas

Administração central, incluindo bancos centrais, dos Estados-Membros

0,5  %

2

Grau de qualidade de crédito 1 a 3

Administração central, incluindo bancos centrais, de países terceiros, bancos de desenvolvimento multilaterais e organizações internacionais mencionados no artigo 117.o, n.o 2, e no artigo 118.o

0,5  %

3

Administração regional ou autoridade local e entidades do setor público

1,0  %

4

Entidades do setor financeiro, incluindo instituições de crédito constituídas ou estabelecidas por uma administração central, uma administração regional ou uma autoridade local, e entidades que concedem empréstimos de fomento

5,0  %

5

Matérias-primas, energia, equipamento, agricultura, indústrias transformadoras e indústrias extrativas

3,0  %

6

Bens e serviços de consumo, transporte e armazenamento, atividades administrativas e serviços de apoio

3,0  %

7

Tecnologia, telecomunicações

2,0  %

8

Cuidados de saúde, serviços de utilidade pública, atividades profissionais e técnicas

1,5  %

9

Obrigações cobertas emitidas por instituições de crédito estabelecidas em Estados-Membros

1,0  %

10

Grau de qualidade de crédito 1

Obrigações cobertas emitidas por instituições de crédito em países terceiros

1,5  %

Grau de qualidade de crédito 2 a 3

2,5  %

11

Grau de qualidade de crédito 1 a 3

Outros setores

5,0  %

12

Índices qualificados

1,5  %

13

Grau de qualidade de crédito 4 a 6 e sem notação

Administração central, incluindo bancos centrais, de países terceiros, bancos de desenvolvimento multilaterais e organizações internacionais mencionados no artigo 117.o, n.o 2, e no artigo 118.o

2,0  %

14

Administração regional ou autoridade local e entidades do setor público

4,0  %

15

Entidades do setor financeiro, incluindo instituições de crédito constituídas ou estabelecidas por uma administração central, uma administração regional ou uma autoridade local, e entidades que concedem empréstimos de fomento

12,0  %

16

Matérias-primas, energia, equipamento, agricultura, indústrias transformadoras e indústrias extrativas

7,0  %

17

Bens e serviços de consumo, transporte e armazenamento, atividades administrativas e serviços de apoio

8,5  %

18

Tecnologia, telecomunicações

5,5  %

19

Cuidados de saúde, serviços de utilidade pública, atividades profissionais e técnicas

5,0  %

20

Outros setores

12,0  %

21

Índices qualificados

5,0  %

Caso não existam notações externas para uma determinada contraparte, as instituições podem, sob reserva de aprovação das autoridades competentes, associar a notação interna a uma notação externa correspondente e atribuir um ponderador de risco correspondente ou ao grau de qualidade de crédito 1 a 3, ou ao grau de qualidade de crédito 4 a 6. Caso contrário, são aplicados os ponderadores de risco para as posições em risco sem notação.
Artigo 383.o-P 2.
Para atribuir uma posição em risco a um setor, as instituições recorrem a uma classificação de uso corrente no mercado para agrupar emitentes por setor. As instituições atribuem cada emitente a um só dos escalões setoriais definidos no quadro 1. As posições em risco de qualquer emitente que a instituição não possa atribuir a um setor desta forma são atribuídas ao escalão 11 ou ao escalão 20 do quadro 1, em função da qualidade de crédito do emitente.
Artigo 383.o-P 3.
As instituições só atribuem aos escalões 12 e 21 do quadro 1 as posições em risco referenciadas aos índices qualificados a que se refere o artigo 383.o-B, n.o 4.
Artigo 383.o-P 4.
As instituições utilizam uma metodologia baseada na composição para determinar as sensibilidades de uma posição em risco referenciada a um índice não qualificado.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas