103. Instytucje powinny szacować własne wartości LGD w oparciu o swoje własne przypadki dotyczące …

Instytucje powinny szacować własne wartości LGD w oparciu o swoje własne przypadki dotyczące strat i odzyskiwania należności uwzględnione w danych historycznych w zakresie ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania. Instytucje powinny uzupełniać swoje dane historyczne w zakresie ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania danymi zewnętrznymi. W szczególności instytucje nie powinny ustalać swoich oszacowań wartości LGD wyłącznie na podstawie cen rynkowych instrumentów finansowych, w tym między innymi zbywalnych kredytów, obligacji lub instrumentów ryzyka kredytowego, ale mogą korzystać z tych informacji w celu uzupełniania własnych danych historycznych.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 179 Wymogi ogólne dotyczące oszacowań
• Artykuł 180 Wymogi dotyczące szacowania wartości PD

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/