56. W ramach tej metody dla każdej instytucji „I” i dla każdego wskaźnika ryzyka „j” system …

W ramach tej metody dla każdej instytucji „I” i dla każdego wskaźnika ryzyka „j” system gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie wartości „A” wskaźnika ryzyka. System gwarancji depozytów powinien określić górną granicę „ ” i dolną granicę „ ” dla każdego wskaźnika. Jeżeli wartość wskaźnika mieści się między określonymi 𝑚𝑚 𝑗𝑗 granicami, 𝑙𝑙 system 𝑗𝑗 gwarancji depozytów powinien przypisać wartość IRS od 0 do 100 zgodnie z następującymi dwoma wzorami:

• a. Jeżeli wyższa wartość wskaźnika wskazuje na wyższe ryzyko, a wskaźnik znajduje się powyż ej górnej granicy „ ”, system gwarancji depozytów powinien ustalić wartość IRS na poziomie 100. Podobnie, 𝑚𝑚 jeżeli 𝑗𝑗 wartość wskaźnika jest niższa od dolnej granicy „ ”, system gwarancji depozytów powinien ustalić wartość IRS na poziomie 0. Odpowiedni 𝑙𝑙 𝑗𝑗 wz ór jest następujący: gdzie j = wskaźnik 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 𝑖𝑖𝑗𝑗 = „j”, ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ ⎩ wahający 𝐴𝐴 𝑚𝑚 100 0 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑗𝑗 −𝑙𝑙 −𝑙𝑙 się 𝑗𝑗 𝑗𝑗 od ∗ 100, 1 do „m”. 𝑔𝑔𝑜𝑜ś𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑜𝑜ś𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑔𝑔𝑜𝑜ś𝑑𝑑𝑖𝑖 𝐴𝐴 𝐴𝐴 𝑙𝑙 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑗𝑗 ≤ < > 𝐴𝐴 𝑙𝑙 𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑗𝑗 𝑗𝑗 ≤ 𝑚𝑚 𝑗𝑗
• b. Analogicznie, jeżeli niższy wskaźnik wskazuje na wyższe ryzyko, a wskaźnik znajduje się poniżej dolnej granicy „ ”, system gwarancji depozytów powinien ustalić wartość IRS na poziomie 100. Odpowiednio, 𝑙𝑙 𝑗𝑗 jeżeli wartość wskaźnika znajduje się powyżej górne j granicy „ ”, system gwarancji depozytów powinien ustalić wartość IRS na poziomie 0. Odpowiedni 𝑚𝑚 𝑗𝑗 wzór jest następujący:

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/