+56. Neste método, para cada instituição «I» e para cada indicador de risco «j», o SGD deve calcular …

56. Neste método, para cada instituição «I» e para cada indicador de risco «j», o SGD deve calcular …

Neste método, para cada instituição «I» e para cada indicador de risco «j», o SGD deve calcular um IRS com base no valor «A» do indicador de risco. O SGD deve definir um limite superior « » e um limite inferior « » para cada indicador. Se o valor do indicador se situar entre os limites 𝑎𝑎 𝑗𝑗 definidos, o SGD deve 𝑏𝑏 𝑗𝑗 atribuir o valor do IRS entre 0 e 100 de acordo com as duas fórmulas seguintes:

  • a. Quando um valor mais elevado do indicador apontar para um risco mais elevado e o indicador estiver acima do limite superior « », o SGD deve fixar o valor do IRS em 100. Do mesmo modo, quando o valor do indicador 𝑎𝑎 𝑗𝑗 é inferior ao limite inferior « », o SGD deve fixar o valor do IRS em 0. A fórmula correspondente é: 𝑏𝑏 𝑗𝑗

em que j = indicador 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑖𝑖𝑗𝑗 = «j», ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ que 100 0 varia 𝐴𝐴 𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑗𝑗 −𝑏𝑏 −𝑏𝑏 de 𝑗𝑗 𝑗𝑗 1 ∗ a 100, «m». 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣 𝑗𝑗 𝐴𝐴 𝐴𝐴 ≤ 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝐴𝐴 < > 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑏𝑏 𝑎𝑎 ≤ 𝑗𝑗 𝑗𝑗 𝑎𝑎 𝑗𝑗

  • b. Por analogia, se um indicador inferior apontar para um risco mais elevado e o indicador for inferior ao limite inferior « », o SGD deverá fixar o valor do IRS em 100. De modo correspondente, quando o valor 𝑏𝑏 𝑗𝑗 do indicador é superior ao limite superior « », o SGD deve fixar o valor do IRS em 0. A fórmula correspondente é: 𝑎𝑎 𝑗𝑗

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐷𝐷 𝑖𝑖𝑗𝑗 = ⎩ ⎧ ⎪ ⎨ ⎪ 0 100 𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑗𝑗 𝑗𝑗 −𝐴𝐴 −𝑏𝑏 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑗𝑗 ∗ 100, 𝑟𝑟𝑣𝑣𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑣𝑣 𝑟𝑟𝑣𝑣 𝑗𝑗 𝐴𝐴 𝐴𝐴 ≤ 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑗𝑗 > < 𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑎𝑎 𝑏𝑏 𝑗𝑗 𝑗𝑗 ≤ 𝑎𝑎 𝑗𝑗

1. Visão geral

,
Título Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/