+Artigo 17.o Avaliação da adequação do programa de testes de esforço
---+Artigo 17.o 1
---+Artigo 17.o 2
---+Artigo 17.o 3
|
Artigo 17.o Avaliação da adequação do programa de testes de esforço
1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
|
Artigo 17.o 1
|
1. Ao avaliarem a adequação do programa de testes de esforço referido no artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea g), e no artigo 325.o-BP, n.o 7, alínea b), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, as autoridades competentes devem verificar se:
|
a)
|
A instituição analisa os cenários aplicados no âmbito do programa de testes de esforço, pelo menos, uma vez por ano;
|
|
b)
|
A unidade de controlo de riscos executa os cenários de teste de esforço determinados no programa de testes de esforço com frequência e, pelo menos, todos os meses, e com uma frequência mais elevada nos casos em que a instituição exerce atividades de negociação significativas;
|
|
c)
|
Os cenários a aplicar no âmbito do programa de testes de esforço incluem, para além dos cenários observados historicamente ou hipotéticos, cenários resultantes de testes de esforço inversos e cenários ad hoc concebidos para abordar os fatores de risco específicos pertinentes;
|
|
d)
|
Os cenários referidos na alínea c) são revistos pelo menos anualmente.
|
|
|
Artigo 17.o 2
|
2. As autoridades competentes devem verificar se os cenários referidos no n.o 1, alínea c), são utilizados para avaliar a razoabilidade dos elementos que constituem os requisitos de fundos próprios para risco de mercado, nomeadamente o requisito de fundos próprios adicionais para risco de incumprimento, quando esses requisitos de fundos próprios são comparados com potenciais perdas decorrentes de cenários de mercado graves, mas plausíveis.
|
|
Artigo 17.o 3
|
3. Para efeitos do n.o 2, as autoridades competentes devem verificar se a instituição, ao avaliar a razoabilidade dos pressupostos do modelo de risco de incumprimento, em especial no que diz respeito à captação das concentrações de risco de crédito, utiliza todos os elementos seguintes:
|
a)
|
Perdas resultantes de eventos, incluindo eventos de crédito;
|
|
b)
|
Reduções hipotéticas da notação;
|
|
c)
|
Eventos de mercado de tipos específicos de emitentes;
|
|
d)
|
Alterações dos tipos e parâmetros de cópulas, quando modelizados explicitamente.
|
|
,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|