29. Când efectuează simulări de criză ESG pe termen lung, autoritățile competente trebuie să ia în …

Când efectuează simulări de criză ESG pe termen lung, autoritățile competente trebuie să ia în considerare mai multe scenarii distincte care să acopere o gamă largă de scenarii viitoare posibile și niveluri de gravitate (de exemplu, inclusiv puncte de inflexiune). Scenariul de referință se poate baza pe scenariul central propriu al entității financiare, care poate servi drept criteriu de referință pentru a testa impactul unor traiectorii alternative, semnificativ diferite, asupra

(⁶ ) Având în vedere ipoteza necesară cu privire la aspectele legate de calibrarea scenariilor și de modelare, ca principiu general, cu cât orizontul de timp este mai lung, cu atât este mai mare dependența de informații mai degrabă calitative decât cantitative (de exemplu, într- un orizont de timp pe termen lung nu se așteaptă o recalculare exactă a indicatorului de capital și solvabilitate).

(⁷ ) De exemplu, pentru riscurile climatice: Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS), Agenția Internațională a Energiei (AIE), Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei UE (JRC UE) sau autoritățile naționale sau organismele neguvernamentale; rezilienței strategiei și a modelului de afaceri (de exemplu, prin estimări de rentabilitate ajustate la risc).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/