+Článok 325bc 1.

Článok 325bc 1.

Inštitúcie vypočítavajú všetky hodnoty čiastkových predpokladaných schodkov uvedené v článku 325bb ods. 1 takto:

a) 

denné výpočty hodnôt čiastkových predpokladaných schodkov;

b) 

97,5-ný percentil, jednostranný interval spoľahlivosti;

c) 

▼C8

pre dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, vypočítavajú inštitúcie hodnotu čiastkového predpokladaného schodku v čase t podľa tohto vzorca:

image

▼M8

kde:

PESt

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku v čase t;

j

=

index, ktorý označuje päť horizontov likvidity uvedených v prvom stĺpci tabuľky 1;

LHj

=

dĺžka horizontov likvidity j vyjadrená v dňoch uvedených v tabuľke 1;

T

=

základný časový horizont, kde T = 10 dní;

PESt(T)

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa určí uplatnením scenárov budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní len na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1.

PESt(T, j)

=

hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorá sa určí uplatnením scenára budúcich otrasov s časovým horizontom 10 dní iba na špecifický súbor modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu stanovený v odsekoch 2, 3 a 4 pre každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku uvedenú v článku 325bb ods. 1, a ktorej horizont účinnej likvidity, ako je stanovené v súlade s článkom 325bd ods. 2, je rovnaký alebo dlhší ako LHj.



Tabuľka 1

Horizont likvidity j

Dĺžka horizontu likvidity j

(v dňoch)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy