+Artikel 235a 1.
|
Artikel 235a 1.
När det gäller exponeringar med obetalt kreditriskskydd på vilka ett institut tillämpar internmetoden som anges i kapitel 3 och där jämförbara direkta exponeringar mot tillhandahållaren av kreditriskskydd behandlas enligt schablonmetoden, ska instituten beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen i enlighet med följande formel:
max {0, E – GA} · r
+
GA · g
där
|
E
|
= det exponeringsvärde som fastställs i enlighet med kapitel 3 avsnitt 5; för detta ändamål ska instituten beräkna exponeringsvärdet för poster utanför balansräkningen, utom för derivat som behandlas enligt internmetoden, med hjälp av en kreditkonverteringsfaktor på 100 % i stället för kreditkonverteringsfaktorn enligt schablonmetoden eller kreditkonverteringsfaktorn enligt internmetoden enligt artikel 166.8, 166.8a och 166.8b,
|
|
GA
|
= kreditriskskyddsbeloppet efter justering för valutakursrisk (G*)som beräknats enligt artikel 233.3, justerat ytterligare för eventuell löptidsobalans enligt vad som anges i avsnitt 5 i detta kapitel,
|
|
r
|
= riskvikten för exponeringar mot gäldenären enligt vad som anges i kapitel 3,
|
|
g
|
= den riskvikt som är tillämplig på en direkt exponering mot tillhandahållaren av kreditriskskydd enligt vad som anges i kapitel 2.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|