80. Instituten bör mäta sin exponering mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret …

Instituten bör mäta sin exponering mot ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret i fråga om potentiella förändringar av både det ekonomiska värdet och måtten på räntenetto plus förändringar i marknadsvärde. Instituten bör använda kompletterande faktorer för mätningar av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret för att fånga upp ränteriskens komplexa karaktär på kort och lång sikt. Framför allt bör instituten mäta och övervaka i) den totala effekten av viktiga modelleringsantaganden på mätningen av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret, och ii) ränterisken från deras räntederivat utanför handelslagret när det är tillämpligt för affärsmodellen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/