+80. Institute sollten ihre IRRBB-Risikoposition in Bezug auf mögliche Änderungen der Messgrößen …
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80. Institute sollten ihre IRRBB-Risikoposition in Bezug auf mögliche Änderungen der Messgrößen …
Institute sollten ihre IRRBB-Risikoposition in Bezug auf mögliche Änderungen der Messgrößen sowohl des wirtschaftlichen Werts als auch der Nettozinserträge zuzüglich Marktwertänderungen messen. Sie sollten einander ergänzende Merkmale der IRRBB-Messgrößen nutzen, um die komplexe Natur des IRRBB über den kurz- und langfristigen Zeithorizont zu erfassen. Sie sollten insbesondere Folgendes messen und überwachen: (i) die Gesamtauswirkungen zentraler Modellierungsannahmen auf die Messung des IRRBB unter den verschiedenen IRRBB-Messgrößen (ii) das IRRBB der Zinsderivate in ihrem Anlagebuch, soweit dies für das Geschäftsmodell von Bedeutung ist.
1. Übersicht
| Bezeichnung |
Regulierung |
,
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen
1.3 Zugehörige Standards
2. Identifizierte Anforderungen
Anforderungen
| Quelle |
Anforderung |
3. Zugehörige Standards
Standards
| Quelle |
Anforderung |
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