80. Instituce by měly měřit svou expozici vůči IRRBB z hlediska možných změn ukazatele ekonomické …

Instituce by měly měřit svou expozici vůči IRRBB z hlediska možných změn ukazatele ekonomické hodnoty a ukazatelů čistého úrokového výnosu plus změn tržní hodnoty. Instituce by měly používat doplňující prvky ukazatelů IRRBB k zachycování složité povahy IRRBB v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Instituce by měly zejména měřit a monitorovat i) celkový dopad klíčových předpokladů modelování na měření IRRBB v rámci různých ukazatelů IRRBB a ii) IRRBB svých úrokových derivátů zařazených do investičního portfolia, pokud jsou pro jejich obchodní model relevantní.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/