80. Institutterne bør opgøre deres eksponering over for IRRBB med hensyn til potentielle ændringer …

Institutterne bør opgøre deres eksponering over for IRRBB med hensyn til potentielle ændringer i både den økonomiske værdi og nettorenteindtægterne plus markedsværdiændringer. Institutterne bør anvende komplementære træk ved IRRBB-målene til at fange den komplekse karakter af IRRBB på kort og lang sigt. Institutterne bør i særdeleshed opgøre og overvåge i) den samlede påvirkning af centrale modelantagelser på opgørelsen af IRRBB under de forskellige IRRbB-mål, og ii) at IRRBB der stammer fra deres rentederivater uden for handelsbeholdningen, hvor det er relevant for forretningsmodellen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/