80. Instellingen dienen hun blootstelling aan IRRBB te meten in termen van potentiële veranderingen …

Instellingen dienen hun blootstelling aan IRRBB te meten in termen van potentiële veranderingen van zowel van de economische waarde als de meting van de netto-renteopbrengst plus veranderingen in de marktwaarde. Instellingen dienen elkaars aanvullende kenmerken van de meting van IRRBB te gebruiken om de complexe aard van IRRBB op korte en lange termijn vast te leggen. In het bijzonder dienen instellingen (i) de totale impact van essentiële modelleringsaannamen op de meting van IRRBB volgens de diverse IRRBB-metingen, en (ii) het IRRBB van de rentederivaten in hun bankportefeuille wanneer deze relevant zijn voor hun bedrijfsmodel te meten en te bewaken.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/