80. Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno …

Instytucje powinny mierzyć swoją ekspozycję na IRRBB pod kątem potencjalnych zmian zarówno wartości ekonomicznej, jak i wyniku odsetkowego netto z uwzględnieniem zmian wartości rynkowej. Instytucje powinny wykorzystywać uzupełniające się cechy miar IRRBB w celu uwzględnienia złożonego charakteru IRRBB w perspektywie krótko - i długoterminowej. W szczególności instytucje powinny mierzyć i monitorować (i) ogólny wpływ głównych założeń modelowania na pomiar IRRBB w ramach różnych miar IRRBB, oraz (ii) IRRBB instrumentów pochodnych na stopę procentową w swoim portfelu bankowym, o ile są one istotne dla modelu biznesowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/