127. Институциите следва да приложат набор от утежнени, но правдоподобни сценарии за всички …

Институциите следва да приложат набор от утежнени, но правдоподобни сценарии за всички позиции, посочени в предишния параграф, напр. изключителни промени в пазарните цени, недостиг на ликвидност на пазарите и неизпълнение от страна на големи пазарни участници. Взаимозависимостите и корелациите между различните пазари и следователно неблагоприятните промени в корелациите следва, когато е относимо, също да бъдат взети предвид и отчетени. Въздействието върху счетоводната корекция на кредитната оценка ( CVA ) и върху резервите, свързани с портфейлите на институциите (напр. резерви за ликвидност, за моделиране на несигурности), следва да бъдат взети предвид с еднаква сила в стрес тестовете. Стрес тестването на резервите за пазарен риск следва да бъде обосновано.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.