127. Institutterne bør anvende en række alvorlige, men troværdige scenarier for alle de positioner …

Institutterne bør anvende en række alvorlige, men troværdige scenarier for alle de positioner, der er omhandlet i foregående afsnit, f.eks. ekstraordinære ændringer i markedspriser, likviditetsmangel på markederne og store markedsdeltageres misligholdelse. Der bør også tages hensyn til afhængighedsforhold og korrelationer mellem forskellige markeder og således til eventuelle negative ændringer i korrelationer. Indvirkningen på den regnskabsmæssige værdiansættelsesjustering og på reserver knyttet til institutternes porteføljer (f.eks. likviditetsreserver til modellering af usikkerheder), bør tages i betragtning på samme måde i stresstest. Stresstesten af reserver knyttet til markedsrisiko bør dokumenteres.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.