127. Instituce by měly používat řadu závažných, ale věrohodných scénářů pro všechny pozice uvedené …

Instituce by měly používat řadu závažných, ale věrohodných scénářů pro všechny pozice uvedené v předchozím odstavci, např. mimořádné změny tržních cen, nedostatek likvidity na trzích a selhání velkých účastníků trhu. Závislost a korelace mezi různými trhy a v důsledku toho i nepříznivé změny korelací by měly být případně zohledněny a započteny. Dopad na účetní úvěrovou úpravu v ocenění (CVA) a rezervy související s portfoliem institucí (např. rezervami likvidity, na nejistoty při modelování) by měly být při zátěžových testech rovnoměrně zohledněny. Mělo by být prokázáno zátěžové testování rezerv na tržní riziko.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.