127. Instituten bör tillämpa en rad allvarliga, men rimliga, scenarier för alla positioner som …

Instituten bör tillämpa en rad allvarliga, men rimliga, scenarier för alla positioner som avses i punkten ovan, t.ex. exceptionella förändringar i marknadspriser, likviditetsbrister på marknaderna och fallissemang för stora marknadsaktörer. I lämpliga fall bör instituten även beakta och väga in beroendeförhållanden och korrelationer mellan olika marknader och, följaktligen, ogynnsamma förändringar i korrelationer. Inverkan på redovisning av kreditvärdighetsjustering och på reserver kopplade till institutens portföljer (t.ex. reserver för likviditet, för modellering av osäkerheter) bör beaktas i lika hög grad i stresstest. Stresstestning av reserver för marknadsrisk bör underbyggas.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.