127. Die Institute sollten eine Reihe von schweren, aber plausiblen Szenarien für alle in den …

Die Institute sollten eine Reihe von schweren, aber plausiblen Szenarien für alle in den obigen Abschnitten genannten Positionen anwenden, z. B. außergewöhnliche Änderungen der Marktpreise, Liquiditätsengpässe auf den Märkten und Ausfall von großen Marktteilnehmern. Gegebenenfalls sollten auch Abhängigkeiten und Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten und folglich nachteilige Änderungen der Korrelationen berücksichtigt werden. Die Auswirkungen auf die Anpassung der Kreditbewertung (CVA) für die Rechnungslegung sowie auf Reserven, die mit den Portfolios der Institute verbunden sind (z. B. Liquiditätsreserven, Reserven für Modellierungsunsicherheiten), sollten ebenso in den Stresstests berücksichtigt werden. Die Stresstests bezüglich der Reserve für das Marktrisiko sollten begründet werden.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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