127. Visoms ankstesniame punkte paminėtoms pozicijoms įstaigos turėtų taikyti įvairius griežtus …

Visoms ankstesniame punkte paminėtoms pozicijoms įstaigos turėtų taikyti įvairius griežtus, bet tikėtinus scenarijus, pvz., susijusius su išimtiniais rinkos kainų pokyčiais, nepakankamu likvidumu rinkose ir didelių rinkos dalyvių įsipareigojimų neįvykdymu. Tam tikrais atvejais taip pat reikėtų atsižvelgti į įvairių rinkų tarpusavio priklausomumą ir koreliacijas, ir atitinkamai neigiamus koreliacijų pokyčius, ir juos įtraukti. Atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis taip pat reikėtų atsižvelgti į poveikį kredito vertinimo koregavimo (CVA) apskaitai ir su įstaigų portfeliais susijusias atsargas (pvz., likvidumo atsargas, kai modeliuojami neapibrėžtumai). Rinkos rizikos atsargų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikėtų pagrįsti.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.