127. Gli enti dovrebbero applicare una serie di scenari gravi ma plausibili per tutte le posizioni …

Gli enti dovrebbero applicare una serie di scenari gravi ma plausibili per tutte le posizioni di cui al paragrafo precedente, ad esempio, eccezionali variazioni dei prezzi di mercato, carenza di liquidità nei mercati e inadempimento dei grandi operatori di mercato. Ai fini del calcolo, dovrebbero essere prese in considerazione le dipendenze e le correlazioni tra i diversi mercati e, di conseguenza, le variazioni avverse nelle correlazioni, se del caso. Inoltre, nelle prove di stress, dovrebbe essere considerato l’impatto sulla rettifica di valore della componente creditizia (CVA) e sulle riserve relative ai portafogli degli enti (ad esempio, riserve per liquidità, per modellare le incertezze). Le prove di stress per le riserve relative al rischio di mercato dovrebbero essere comprovate.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.