127. Az intézményeknek egy sor súlyos, de valószerű szcenáriót kell alkalmazniuk valamennyi, az …

Az intézményeknek egy sor súlyos, de valószerű szcenáriót kell alkalmazniuk valamennyi, az előző bekezdésben említett pozíció tekintetében, pl. a piaci árak kivételes változásai, likviditáshiány a piacokon és a nagy piaci résztvevők csődje. A különböző pia cok közötti függőségeket és korrelációkat, következésképpen pedig adott esetben a korrelációk kedvezőtlen változásait szintén figyelembe kell venni, és szerepeltetni kell a szcenáriókban. A számviteli hitelértékelési korrekcióra és az intézmény portfólióihoz kapcsolódó tartalékokra (pl. likviditási tatalék, a modellezési bizonytalanságokra képzett tartalék) gyakorolt hatást szintén figyelembe kell venni a stressztesztekben. A piaci kockázatra vonatkozó fordított stressztesztelést alá kell támasztani.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.