+28. При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи …
|
28. При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи …
При определянето на стрес факторите по отношение на следните активи в резерва от активи издателите на ТОА/ТЕП следва да вземат предвид всички посочени по - долу параметри в случай на сътресение: - а. Депозити в кредитни институции:
- i. кредитното качество на приемащата депозити институция и очакванията за неизпълнение;
- ii. кредитното и ликвидното качество на базисното обезпечение, ако депозитът е обезпечен;
- iii. концентрацията в приемащите депозити институции;
- iv. срока на договорите и възможностите за предсрочно изтегляне; и
| v. рискът | от проблеми | | при подновяването, свързан със сделките за |
финансиране на ценни книжа, особено репо сделките, при които се получават парични средства срещу неликвидни активи3 . | i. | степента, в която служещи за обезпечение | | резервните активи възпроизвеждат активите, на токените; и | | ii. | потенциалния риск, обратното изкупуване в. Ликвидни активи намаления [в съответствие Комисията] и след регламент, допълнително финансови инструменти Регламент (ЕС) 2023/1114: | от като i. ii. iii. iv. v. | свързан с доставката, и свързаните разходи, ако е срещу физическа доставка. ниво 1, за които се прилагат нулеви процентни с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на е готов за прилагане съответният делегиран определени като високоликвидни в съответствие с член 38, параграф 5 от среднопретегления остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се вземе предвид потенциалната им чувствителност към лихвен риск и свързаната с него променливост; премията за риск за държавата, за да се вземе предвид свързаната с него променливост; концентрацията по издатели; местонахождението на обезпечението (попечителя), за да се вземат предвид потенциалните предизвикателства за незабавно прехвърляне; и развитието на пазарната стойност на конкретната ценна книга, за да се оцени нейната променливост и корелация по отношение на служещите за обезпечение активи. |
- г. Покрити облигации от ниво 1 [в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията] и след като е готов за прилагане съответният делегиран регламент по член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2023/1114:
| i. | изискваните процентни | | намаления от рамката за ОЛП; | | ii. | среднопретегления вземе предвид потенциалната свързаната с него | променливост, | остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се им чувствителност към лихвен риск и | | iii. | техния дял от резерва | | на активите, | | iv. | концентрацията | по издатели, | | | v. | местоположението предвид потенциалните прехвърляне; | на | ценната книга (попечителя), за да се вземат предизвикателства за незабавно | | vi. | развитието на пазарната оцени нейната служещите за обезпечение | променливост | стойност на конкретната ценна книга, за да се и корелация по отношение на активи. | | д. Други прилагане Регламент | високоликвидни съответният (ЕС) 2023/1114: | финансови делегиран | инструменти, след като е готов за регламент по член 38, параграф 5 от | | i. | изискваните процентни | | намаления от рамката за ОЛП; | | ii. | среднопретегления вземе предвид потенциалната свързаната с него | променливост; | остатъчен срок до падежа/дюрацията, за да се им чувствителност към лихвен риск и | | iii. | техния дял от резерва | | на активите; | | iv. | концентрацията | по издатели; | | | v. | местонахождението предвид потенциалните прехвърляне; и | | на обезпечението (попечителя), за да се вземат предизвикателства за незабавно | | vi. | развитието на пазарната оцени нейната служещите за обезпечение | променливост | стойност на конкретната ценна книга, за да се и корелация по отношение на активи. |
- б) Параметри, свързани с калибрирането на стрес факторите на служещите за обезпечение активи
3 Под ликвидни активи да се разбират активите, определени в член 3, параграфи 1 и 2 съответно като „активи от ниво 1“ или „активи от ниво 2“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 011, 17.1.2015 г., стр. 1).
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|