+28. Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali …

28. Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali …

Pri določanju stresnih dejavnikov za različne kategorije sredstev v rezervi sredstev bi morali izdajatelji žetonov, vezanih na sredstva/e - denarnih žetonov upoštevati vse spodaj navedene parametre:

  • a. vloge pri kreditnih institucijah :
i.kreditno kakovost institucije, pri kateri je deponirana vloga, in pričakovanja glede neizpolnjevanja obveznosti;
ii.kreditno in likvidnostno kakovost sredstev, ki služijo kot zavarovanje s premoženjem, če je vloga zavarovana s premoženjem;
iii.koncentracij o institucij, pri kateri je deponirana vloga;
iv.zapadlost vloge in možnost predčasne razvezave vloge ter
v.tveganje obnovitve, ki izhaja iz poslov financiranja z vrednostnimi papirji, zlasti repo poslov, pri katerih se v zameno za nelikvidna sredstva prejmejo gotovinska sredstva3 ;
  • b. blago :
i.obseg do katerega vrednost rezerve sredst ev posnema vrednost sredstva, na katera so vezani žetoni, in
ii.morebitno tveganje izročitve in s tem povezani stroški, če je unovčenje v fizični obliki;
  • c. LCR likvidna sredstva stopnje 1, za katera se uporabljajo odbitki v višini 0 % [kot so opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/61], in ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot so podrobneje opredeljena kot
visoko 2023/1114likvidni finančni instrumenti v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) :
i.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
ii.premijo za državno tveganje, da se upošteva njihova s tem povezana nestanovitnost;
iii.koncentracijo po izdajateljih;
iv.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa; in
v.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in njegova korelacija s sredstvi, na katera je vezan žeton;
  • d. LCR krite obveznice stopnje 1 [kot so opredeljena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/61] in, ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot so podrobneje opredeljene kot visoko likvidni finančni instrumenti v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114:
i.zahtevane odbitke LCR;
ii.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
iii.njihov odstotni delež v rezervi sredstev;
iv.koncentracijo po izdajateljih;
v.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa;
vi.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in korelacija glede na sredstva, na katera je vezan žeton;
  • e. drugi visoko likvidni finančni instrumenti, ko se bo začela uporabljati ustrezna delegirana uredba, kot je podrobneje določeno v skladu s členom 38(5) Uredbe (EU) 2023/1114:
i.zahtevane odbitke LCR;
ii.tehtano povprečje preostale zapadlosti/trajanja, da se upošteva njihova morebitna občutljivost na obrestno tveganje in s tem povezana nestanovitnost;
iii.njihov odstotni delež v rezervi sredstev;
iv.koncentracijo po izdajateljih;
v.lokacijo vrednostnega papirja (skrbnika), da se predvidijo morebitne težave glede takojšnega prenosa; in
vi.gibanje tržne vrednosti posamičnega vrednostnega papirja, da se oceni njegova nestanovitnost in korelacija glede na sredstva, na katera je vezan žeton.
  • b) Parametri, povezani s kalibracijo stresnih dejavnikov glede sredstev, na katera so vezani žetoni

3 Likvidna sredstva se razumejo kot sredstva, opredeljena v členu 3(1) in členu 3(2), tj. kot „sredstva stopnje 1“ in „sredstva stopnje 2“, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L 011 17.1.2015, str. 1).

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.