+28. Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie …

28. Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie …

Przy określaniu czynników warunków skrajnych w odniesieniu do następujących aktywów w rezerwie aktywów emitenci tokenów powiązanych z aktywami/tokenów będących e - pieniądzem powinni uwzględnić w warunkach skrajnych wszystkie następujące parametry:

  • a. depozyty w instytucjach kredytowych :
i.jakość kredytowa instytucji depozytowej i oczekiwania dotyczące niewykonania zobowiązania;
ii.jakość kredytowa i jakość pod względem płynności zabezpieczenia bazowego, jeżeli depozyt jest zabezpieczony;
iii.koncentracja przez instytucję depozytową;
iv.okres zapadalności i możliwości przedterminowego wycofania; oraz
v.ryzyko prolongowane wynikające z transakcji finansowania papierów wartościowych, w szczególności transakcji repo, w których środki pieniężne są otrzymywane w zamian za aktywa niepłynne3 .
  • b. Towary :
i.zakres, w jakim aktywa rezerwowe powielają aktywa, z którymi są powiązane tokeny; oraz
ii.potencjalne ryzyko dostawy i powiązane koszty w przypadku fizycznego wykupu.
  • c. Wskaźnik pokrycia netto aktywów płynnych poziomu 1 przy zastosowaniu redukcji wartości wynoszącej 0% (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61) oraz, po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, określonych dalej jako wysoce płynne instrumenty finansowe zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114 :
i.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
ii.premia z tytułu ryzyka kraju w celu uwzględnienia związanej z nimi zmienności;
iii.koncentracja przez emitenta;
iv.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania; oraz
v.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • d. Wskaźnik pokrycia netto aktywów płynnych poziomu 1 przy zastosowaniu redukcji wartości wynoszącej 0% (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/61) oraz, po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, określonych dalej jako wysoce płynne instrumenty finansowe zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114:
i.wymagane redukcje wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto;
ii.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
iii.ich udział procentowy w rezerwie aktywów;
iv.koncentracja przez emitenta;
v.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania;
vi.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • e. Inne wysoce płynne instrumenty finansowe po rozpoczęciu stosowania odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, odpowiedniego rozporządzenia delegowanego, jak określono dalej w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2023/1114:
i.wymagane redukcje wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto;
ii.średni ważony rezydualny termin zapadalności/wykupu w celu uwzględnienia ich potencjalnej wrażliwości na ryzyko zmiany stóp procentowych i związaną z tym zmienność;
iii.ich udział procentowy w rezerwie aktywów;
iv.koncentracja przez emitenta;
v.lokalizacja papieru wartościowego (powiernik) w celu uwzględnienia wszelkich potencjalnych wyzwań dla niezwłocznego przekazania; oraz
vi.ewolucja wartości rynkowej określonego papieru wartościowego, aby ocenić ich zmienność i korelację w odniesieniu do powiązanych aktywów.
  • b) Parametry związane z dostosowaniem czynników warunków skrajnych powiązanych aktywów

3 Aktywa płynne rozumiane jako aktywa zdefiniowane odpowiednio w art. 3 ust. 1 i 2 jako „aktywa poziomu 1” lub „aktywa poziomu 2” rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 011 z 17.1.2015, s. 1).

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.