+28. Pri určovaní záťažových faktorov pre ďalej uvedené aktíva v rezerve aktív by emitenti ART/EMT …

28. Pri určovaní záťažových faktorov pre ďalej uvedené aktíva v rezerve aktív by emitenti ART/EMT …

Pri určovaní záťažových faktorov pre ďalej uvedené aktíva v rezerve aktív by emitenti ART/EMT mali v záťažových podmienkach zohľadniť všetky tieto parametre:

  • a. Vklady v úverových inštitúciách :
i.kreditnú kvalitu depozitnej inštitúcie a očakávania neplnenia;
ii.kreditnú kvalitu a kvalitu likvidity podkladového kolaterálu, ak je vklad zabezpečený kolaterálom;
iii.koncentráciu od depozitnej inštitúcie;
iv.trvanie a možnosti predčasného výberu a
v.riziko obnovenia vyplývajúce z transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov, najmä repo obchodov, pri ktorých sa prijíma hotovosť za nelikvidné aktíva3 .
  • b. Komodity :
i.rozsah, v akom rezervné aktíva replikujú aktíva, na ktoré sú tokeny naviazané a
ii.potenciálne riziko dodania a súvisiace náklady, ak spätná výmena prebieha fyzicky.
  • c. Likvidné aktíva úrovne 1 ukazovateľa krytia likvidity, ktoré podliehajú zrážkam vo výške 0 % [v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61], a, len čo sa začne uplatňovať príslušné delegované nariadenie, ďalej špecifikované ako vysoko likvidné finančné nástroje v súlade s článkom 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114 :
i.váženú priemernú zostatkovú splatnosť/trvanie, aby sa zohľadnila ich potenciálna citlivosť na úrokové riziko a súvisiacu volatilitu;
ii.rizikovú prirážku za krajinu, aby sa zohľadnila ich súvisiaca volatilita;
iii.koncentráciu podľa emitenta;
iv.umiestnenie cenného papiera (správcu), aby sa zohľadnila každá potenciálna výzva na rýchly prevod a
v.vývoj trhovej hodnoty konkrétneho cenného papiera, aby sa posúdila jeho volatilita a korelácia vzhľadom na naviazané aktíva.
  • d. Kryté dlhopisy úrovne 1 ukazovateľa krytia likvidity [v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/61] a, len čo sa začne uplatňovať príslušné delegované nariadenie, ďalej špecifikované ako vysoko likvidné finančné nástroje podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114:
i.požadované zrážky pri ukazovateli krytia likvidity;
ii.váženú priemernú zostatkovú splatnosť/trvanie, aby sa zohľadnila ich potenciálna citlivosť na úrokové riziko a súvisiacu volatilitu;
iii.ich percentuálny podiel na rezerve aktív;
iv.koncentráciu podľa emitenta;
v.umiestnenie cenného papiera (správcu), aby sa zohľadnila každá potenciálna výzva na rýchly prevod;
vi.vývoj trhovej hodnoty konkrétneho cenného papiera, aby sa posúdila jeho volatilita a korelácia vzhľadom na naviazané aktíva.
  • e. Ostatné vysoko likvidné finančné nástroje, len čo sa začne uplatňovať príslušné delegované nariadenie, ako sú ďalej špecifikované podľa článku 38 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2023/1114:
i.požadované zrážky pri ukazovateli krytia likvidity;
ii.váženú priemernú zostatkovú splatnosť/trvanie, aby sa zohľadnila ich potenciálna citlivosť na úrokové riziko a súvisiacu volatilitu;
iii.ich percentuálny podiel na rezerve aktív;
iv.koncentráciu podľa emitenta;
v.umiestnenie cenného papiera (správcu), aby sa zohľadnila každá potenciálna výzva na rýchly prevod a
vi.vývoj trhovej hodnoty konkrétneho cenného papiera, aby sa posúdila jeho volatilita a korelácia vzhľadom na naviazané aktíva.
  • b) Parametre súvisiace s kalibráciou záťažových faktorov naviazaných aktív

3 Likvidnými aktívami sa rozumejú aktíva vymedzené v článku 3 ods. 1 a ods. 2 ako „aktíva úrovne 1“, resp. ako „aktíva úrovne 2“ delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č . 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 011, 17.1.2015, s. 1).

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.