+28. Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos …

28. Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos …

Nosakot stresa faktorus šādiem aktīviem no aktīvu rezervēm, emitentiem APŽ/ENŽ stresa apstākļos jāņem vērā visi turpmāk minētie parametri.

  • a. Noguldījumi kredītiestādēs :
i.noguldījumu iestādes kredītkvalitāte un saistību neizpildes varbūtība;
ii.pamatā esošā nodrošinājuma kredītkvalitāte un likviditātes kvalitāte, ja noguldījums ir nodrošināts;
iii.noguldījumu iestādes koncentrācija;
iv.termiņa beigu un pirmstermiņa izņemšanas iespējas un
v.pagarinājuma risks, kas izriet no vērtspapīru finansēšanas darījumiem, īpaši no repo darījumiem, kuros skaidrā nauda tiek saņemta pret nelikvīdiem aktīviem3 .
  • b. Preces :
i.tas, cik lielā mērā rezerves aktīvi replicē aktīvus, kuriem piesaistīti žetoni, un
ii.iespējamais piegādes risks un ar to saistītās izmaksas, ja izpirkšana notiek fiziski.
  • c. Likviditātes seguma prasības 1. līmeņa likvīdie aktīvi, kam piemēro 0 % diskontus [saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61] un kas, tiklīdz ir piemērojama attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizēti kā augsti likvīdi finanšu instrumenti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu: :
i.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
ii.valsts riska prēmija, lai ņemtu vērā ar to saistīto svārstīgumu;
iii.katra emitenta koncentrācija;
iv.vērtspapīra (turētājbankas) atrašanās vietu, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārskaitīšanu; un
v.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • d. Likviditātes seguma prasības 1. līmeņa segtās obligācijas [saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/61], kas, tiklīdz ir piemērojama attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizētas kā augsti likvīdi finanšu instrumenti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu:
i.nepieciešamie likviditātes seguma prasību diskonti;
ii.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
iii.to procentuālā daļa no aktīvu rezerves;
iv.koncentrācija pēc emitenta;
v.nodrošinājuma (turētājbankas) atrašanās vieta, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārvedumu;
vi.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • e. Citi augsti likvīdi finanšu instrumenti, kas, tiklīdz tiek piemērota attiecīgā deleģētā regula, sīkāk precizēti saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1114 38. panta 5. punktu:
i.nepieciešamie likviditātes seguma prasības diskonti;
ii.vidējais svērtais atlikušais termiņš/ilgums, lai ņemtu vērā to iespējamo jutīgumu pret procentu likmju risku un ar to saistīto svārstīgumu;
iii.to procentuālā daļa no aktīvu rezerves;
iv.koncentrācija pēc emitenta;
v.vērtspapīra (turētājbankas) atrašanās vieta, lai ņemtu vērā jebkuru iespējamo problēmu saistībā ar tūlītēju pārvedumu, un
vi.konkrētā vērtspapīra tirgus vērtības attīstība, lai novērtētu to svārstīgumu un korelāciju attiecībā uz piesaistītajiem aktīviem.
  • b) Parametri, kas saistīti ar piesaistīto aktīvu stresa faktoru kalibrēšanu

3 Likvīdie aktīvi jāsaprot kā aktīvi, kas definēti Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētās regulas (ES) 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz kredītiestāžu likviditātes seguma prasību (OV L 011, 17.1.2015., 1. lpp.) 3. panta 1. un 2 punktā attiecīgi kā "1. līmeņa aktīvi" vai "2. līmeņa aktīvi".

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.