|
+Член 103 2. |
Член 103 2.При управлението на позициите или на портфейлите от позиции в търговския портфейл институцията изпълнява всички посочени по-долу изисквания:
a)
налице е ясно документирана стратегия за търгуване на позицията или портфейлите в търговския портфейл, която висшето ръководство одобрява и която включва очаквания срок на държане;
б)
налице са ясно определени политики и процедури за активно управление на позициите и портфейлите в търговския портфейл; тези политики и процедури включват следното:
i)
кои позиции или портфейли от позиции могат да се откриват от отделните бюра за търгуване или от определени дилъри — в зависимост от случая;
ii)
определянето на позиционни лимити и наблюдението им за целесъобразност;
iii)
гарантиране на правото на дилърите да откриват и управляват позицията в рамките на договорените лимити и съгласно одобрената стратегия;
iv)
осигуряване на отчетност за позициите пред висшето ръководство като неразделна част от процеса на управление на риска на институцията;
v)
гарантиране на активното наблюдение на позициите с помощта на източниците на пазарна информация и на оценяването на възможността за търгуване или хеджиране на позицията или на съставляващите я рискове, включително на оценката, качеството и наличието на пазарни данни за целите на оценъчния процес, равнището на пазарния оборот, размерите на търгуваните на пазара позиции;
vi)
активни процедури и механизми за контрол на измами;
в)
институцията разполага с ясно определени политики и процедури за наблюдение на позициите с оглед на стратегията ѝ за търгуване, включително наблюдение на оборота и позициите, за които първоначално очаквания срок на държане е бил надхвърлен. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|