|
+Άρθρο 103 2. |
Άρθρο 103 2.Κατά τη διαχείριση των θέσεων ή των χαρτοφυλακίων των θέσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, το ίδρυμα συμμορφώνεται με όλες τις κατωτέρω απαιτήσεις:
α)
το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σαφώς τεκμηριωμένη έγγραφη στρατηγική διαπραγμάτευσης για τη θέση ή τα χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, η οποία θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και να περιλαμβάνει την αναμενόμενη περίοδο διακράτησης,
β)
το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σαφώς καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την ενεργό διαχείριση των θέσεων ή των χαρτοφυλακίων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών· οι ως άνω πολιτικές και διαδικασίες περιλαμβάνουν τα εξής:
i)
ποιες θέσεις ή χαρτοφυλάκια θέσεων μπορούν να συνομολογηθούν από κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, από εντεταλμένους διαπραγματευτές,
ii)
καθορισμό ορίων θέσης και έλεγχο της καταλληλότητάς τους,
iii)
εξασφάλιση ότι οι διαπραγματευτές διαθέτουν αυτονομία για τη συνομολόγηση και τη διαχείριση των θέσεων εντός συμφωνημένων ορίων και βάσει της εγκριθείσας στρατηγικής,
iv)
εξασφάλιση ότι οι θέσεις γνωστοποιούνται στα ανώτερα διοικητικά στελέχη ως αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων του ιδρύματος,
v)
εξασφάλιση ότι οι θέσεις αποτελούν αντικείμενο ενεργού παρακολούθησης σε συσχετισμό με πηγές πληροφόρησης για την αγορά και γίνεται εκτίμηση της εμπορευσιμότητας ή της ικανότητας αντιστάθμισης της θέσης ή των κινδύνων που τη συνιστούν, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της ποιότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων της αγοράς στη διαδικασία αποτίμησης, του ύψους των αριθμών συναλλαγών της αγοράς και του όγκου των θέσεων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στην αγορά,
vi)
ενεργές διαδικασίες και ελέγχους για την καταπολέμηση της απάτης,
γ)
το ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σαφώς καθορισμένες πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των θέσεων σε συνάρτηση με τη στρατηγική διαπραγμάτευσης του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του όγκου και των θέσεων έναντι των οποίων διαπιστώνεται υπέρβαση της αρχικά σκοπούμενης περιόδου διακράτησης. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|