|
+Članak 103. 2. |
Članak 103. 2.Pri upravljanju svojim pozicijama ili portfeljima pozicija u knjizi trgovanja institucija ispunjava sve sljedeće zahtjeve:
(a)
institucija ima jasno dokumentiranu strategiju trgovanja za pozicije ili portfelje u knjizi trgovanja koju odobrava više rukovodstvo i koja uključuje očekivano razdoblje držanja;
(b)
institucija ima jasno definirane politike i postupke za aktivno upravljanje pozicijama ili portfeljima u knjizi trgovanja; te politike i postupci uključuju sljedeće:
i.
koje pozicije ili portfelje pozicija može zauzeti svaka organizacijska jedinica za trgovanje ili, ovisno o slučaju, imenovani trgovci;
ii.
utvrđivanje ograničenja pozicija i praćenje njihove primjerenosti;
iii.
osiguravanje da trgovci imaju autonomno pravo da zauzimaju pozicije i upravljaju pozicijama unutar dogovorenih ograničenja i u skladu s odobrenom strategijom;
iv.
osiguravanje da se više rukovodstvo izvješćuje o pozicijama kao sastavni dio procesa upravljanja rizicima institucije;
v.
osiguravanje aktivnog praćenja pozicija upotrebom izvora tržišnih informacija, uz procjenu utrživosti ili mogućnosti zaštite pozicije ili njezinih rizika, uključujući procjenu, kvalitetu i dostupnost tržišnih ulaznih podataka koji se upotrebljavaju u procesu vrednovanja, razinu prometa na tržištu, veličinu pozicija kojima se trguje na tržištu;
vi.
aktivne postupke i kontrole za sprječavanje prijevara;
(c)
institucija ima jasno definirane politike i postupke za praćenje pozicija u odnosu na svoju strategiju trgovanja, uključujući praćenje prometa i pozicija za koje je prvotno predviđeno razdoblje držanja premašeno. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|