|
+Článek 103 2. |
Článek 103 2.Při řízení svých pozic či portfolií pozic v obchodním portfoliu musí instituce splňovat všechny tyto požadavky:
a)
instituce musí mít zavedenu jednoznačně zdokumentovanou strategii obchodování pro pozice nebo portfolia v obchodním portfoliu, která je schválená vrcholným vedením a zahrnuje očekávané období držení;
b)
instituce musí mít zavedeny jasně definované zásady a postupy pro aktivní řízení pozic nebo portfolií v obchodním portfoliu; tyto zásady a postupy zahrnují:
i)
vymezení pozic nebo portfolií pozic, které může každý obchodní útvar nebo případně určený obchodník otevírat,
ii)
stanovení limitů na pozice a sledování jejich přiměřenosti,
iii)
zajištění toho, aby obchodníci byli oprávněni otevírat a řídit pozici v rámci schválených limitů a v souladu se schválenou strategií,
iv)
zajištění toho, aby pozice byly hlášeny vrcholnému vedení jako nedílná součást procesu řízení rizik instituce,
v)
zajištění toho, aby pozice byly aktivně sledovány s ohledem na zdroje informací o trhu a byla posouzena prodejnost či realizovatelnost zajištění pozice či rizik jejích složek, včetně posouzení, kvality a dostupnosti tržních vstupů pro proces oceňování, úrovně obratu a objemu pozic obchodovaných na trhu,
vi)
aktivní postupy a kontroly pro boj proti podvodům;
c)
instituce musí mít jasně definované zásady a postupy pro sledování pozic vzhledem ke své strategii obchodování, včetně sledování obratu a pozic, u nichž byla překročena původně zamýšlená doba držení. 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|