|
+Člen 103 2. |
Člen 103 2.Pri upravljanju svojih pozicij ali portfeljev pozicij v trgovalni knjigi institucija izpolnjuje vse naslednje zahteve:
(a)
institucija ima jasno dokumentirano strategijo trgovanja za pozicijo ali portfelje iz trgovalne knjige, ki jo odobri višje vodstvo in ki vključuje pričakovano obdobje posedovanja;
(b)
institucija ima jasno opredeljene politike in postopke za aktivno upravljanje pozicij ali portfeljev v trgovalni knjigi; navedene politike in postopki vključujejo:
(i)
pozicije ali portfelje pozicij, ki jih lahko odpre vsaka trgovalna enota oziroma imenovani trgovci;
(ii)
določanje pozicijskih limitov in spremljanje njihove ustreznosti;
(iii)
zagotavljanje, da so trgovci neodvisni pri odpiranju in upravljanju pozicije v okviru dogovorjenih limitov in v skladu z odobreno strategijo;
(iv)
zagotavljanje, da se pozicije sporočajo višjemu vodstvu kot sestavni del procesa upravljanja tveganj institucije;
(v)
zagotavljanje, da se pozicije aktivno spremljajo v povezavi z viri tržnih informacij in da se oceni možnosti tržnosti, varovanja pozicije ali njenih tveganj, vključno z oceno, kakovostjo in razpoložljivostjo vhodnih tržnih podatkov v procesu vrednotenja, obsegom tržnega prometa in obsegom pozicij, ki so predmet trgovanja;
(vi)
aktivne postopke in kontrole na področju preprečevanja goljufij;
(c)
institucija ima jasno opredeljene politike in postopke za spremljanje pozicij v skladu s strategijo trgovanja institucije, vključno s spremljanjem prometa in pozicij, katerih prvotno predvideno obdobje posedovanja je bilo prekoračeno. 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|