|
+Článok 103 2. |
Článok 103 2.Pri riadení svojich pozícií alebo portfólií pozícií v obchodnej knihe musí inštitúcia spĺňať všetky tieto požiadavky:
a)
inštitúcia musí mať zavedenú presne zdokumentovanú obchodnú stratégiu pre pozície alebo portfóliá v obchodnej knihe, ktorá musí byť schválená vrcholovým manažmentom a ktorá zahŕňa očakávané obdobie držby;
b)
inštitúcia musí mať zavedené presne vymedzené politiky a postupy aktívneho riadenia pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe; uvedené politiky a postupy zahŕňajú:
i)
do ktorých pozícií alebo portfólií pozícií môže vstupovať každý trading desk alebo prípadne určení obchodníci;
ii)
stanovenie pozičných limitov a monitorovanie ich primeranosti;
iii)
zabezpečenie toho, aby obchodníci mohli samostatne vstúpiť do pozície a riadiť ju v rámci dohodnutých limitov a podľa schválenej stratégie;
iv)
zabezpečenie toho, aby sa pozície oznamovali vrcholovému manažmentu ako neoddeliteľná súčasť procesu riadenia rizík inštitúcie;
v)
zabezpečenie toho, aby sa pozície aktívne monitorovali na základe zdrojov trhových informácií a aby sa vykonalo posúdenie obchodovateľnosti alebo možnosti hedžingu pozície alebo jej čiastkových rizík vrátane posúdenia, kvality a dostupnosti trhových vstupov pre proces oceňovania, úrovne obratu na trhu a objemu pozícií obchodovaných na trhu;
vi)
aktívne postupy a kontrolné mechanizmy v oblasti boja proti podvodom;
c)
inštitúcia musí mať zavedené presne vymedzené politiky a postupy monitorovania pozícií vzhľadom na obchodnú stratégiu inštitúcie vrátane monitorovania obratu a pozícií, v prípade ktorých bolo pôvodne plánované obdobie držby prekročené. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|