|
+Artikkel 103 2. |
Artikkel 103 2.Oma kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite haldamisel täidab ►C10 finantsinstitutsioon ◄ kõiki järgmisi nõudeid:
a)
►C10 finantsinstitutsioonil ◄ on kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite kohta selgelt dokumenteeritud ja kõrgema juhtkonna kinnitatud kauplemisstrateegia, mis sisaldab oodatavat positsioonide hoidmisaega;
b)
►C10 finantsinstitutsioonil ◄ on selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite aktiivseks haldamiseks; kõnealused põhimõtted ja protseduurid hõlmavad järgmist:
i)
milliseid positsioone või positsioonide kogumeid võib iga konkreetne kauplemisüksus või asjakohasel juhul määratud diiler võtta;
ii)
positsioonide piirmäärade kehtestamine ja nende asjakohasuse jälgimine;
iii)
selle tagamine, et diileritel on õigus sõltumatult positsiooni võtta ja seda hallata kokkulepitud piirmäärades ja vastavalt kinnitatud strateegiale;
iv)
selle tagamine, et positsioonide kohta antakse kõrgemale juhtkonnale aru ►C10 finantsinstitutsiooni ◄ riskijuhtimisprotsessi lahutamatu osana;
v)
selle tagamine, et positsioone jälgitakse aktiivselt turuinfo allikate ja positsiooni või selles sisalduvate riskide turustatavusele või maandatavusele antud hinnangu põhjal, mis sisaldab hinnangut turusisenditele ning nende kvaliteedile ja kättesaadavusele hindamisprotsessis, turukäibe tasemele ja turul kaubeldavate positsioonide suurustele;
vi)
aktiivsed pettusevastased protseduurid ja kontrollid; 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|