|
+Artykuł 103 2. |
Artykuł 103 2.Zarządzając swoimi pozycjami lub portfelami pozycji w portfelu handlowym, instytucja spełnia wszystkie następujące wymogi:
a)
instytucja posiada dobrze udokumentowaną strategię handlową w odniesieniu do pozycji lub portfeli w portfelu handlowym, zatwierdzoną przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla i obejmującą oczekiwany okres posiadania;
b)
instytucja posiada jasno określone zasady i procedury w odniesieniu do aktywnego zarządzania pozycjami lub portfelami w portfelu handlowym; te zasady i procedury obejmują następujące kwestie:
(i)
które pozycje lub portfele pozycji mogą być otwierane przez poszczególne jednostki odpowiadające za handel lub, w zależności od przypadku, przez wyznaczonych dealerów;
(ii)
ustalanie limitów pozycji i monitorowanie ich pod względem adekwatności;
(iii)
zapewnianie, aby dealerzy mogli swobodnie otwierać pozycję i zarządzać nią w ramach uzgodnionych limitów oraz zgodnie z zatwierdzoną strategią;
(iv)
zapewnianie, aby kadra kierownicza wyższego szczebla otrzymywała sprawozdania na temat pozycji, co stanowi integralną część procesu zarządzania ryzykiem danej instytucji;
(v)
zapewnianie, aby pozycje były aktywnie monitorowane, z uwzględnieniem źródeł informacji rynkowych, a także aby przeprowadzano ocenę zbywalności lub możliwości zabezpieczenia pozycji lub wiążącego się z nią ryzyka, w tym oceny, jakości i dostępności wejściowych danych rynkowych do procesu wyceny, poziomu obrotu rynkowego, wielkości pozycji będących w obrocie rynkowym;
(vi)
aktywne procedury przeciwdziałania oszustwom i środki kontroli w tym zakresie;
c)
instytucja posiada jasno określone zasady i procedury w celu monitorowania pozycji pod kątem strategii handlowej instytucji, w tym monitorowania wielkości obrotu i pozycji, dla których zostały przekroczone wyznaczone pierwotnie okresy posiadania. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|