|
+Член 325бп 6. |
Член 325бп 6.Когато за целите на вътрешния модел за риска от неизпълнение институциите извършват симулация на неизпълнения на емитенти, използваните от тях оценки на загубата при неизпълнение отговарят на следните изисквания:
а)
най-ниското ниво на оценките на загубата при неизпълнение е определено на 0 %;
б)
оценките на загубата при неизпълнение отразяват ранга на всяка позиция;
в)
институция, която е получила разрешение да оценява LGD в съответствие с дял II, глава 3, раздел 1 за класа експозиции и рейтинговата система, съответстваща на дадена експозиция, използва методиката, описана в посочения раздел, за изчисляване на LGD на този емитент, при условие че има налични данни за извършване на тази оценка;
г)
институция, която не е получила разрешение да оценява LGD, посочена в буква в), разработва вътрешна методика или използва външни източници за оценка на LGD в съответствие с изискванията, приложими за оценките на LGD съгласно настоящия член. За целите на първа алинея, буква в) данните за извършване на оценка на LGD на даден емитент на позиция в търговския портфейл са налични, когато към датата на изчислението институцията има позиция в банковия портфейл по същата експозиция, за която оценява LGD в съответствие с дял II, глава 3, раздел 1, за да изчисли капиталовите си изисквания по същата глава. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|