|
+Artikel 325bp 6. |
Artikel 325bp 6.För simulering av emittenternas fallissemang i den interna modellen för fallissemangsrisk ska institutets skattningar av förlust vid fallissemang uppfylla följande krav:
a)
Den undre gränsen för skattningarna av förlust vid fallissemang ska vara 0 %.
b)
Skattningarna av förlust vid fallissemang ska avspegla förmånsrätten för varje position.
c)
Ett institut som har beviljats tillstånd att skatta LGD i enlighet med avdelning II kapitel 3 avsnitt 1 för exponeringsklassen och det riskklassificeringssystem som motsvarar en viss exponering ska använda den metod som anges där för att beräkna LGD-skattningarna för den emittenten, förutsatt att det finns data tillgängliga för att göra en sådan skattning.
d)
Ett institut som inte har beviljats tillstånd att skatta LGD enligt led c ska utveckla en intern metod eller använda externa källor för att skatta LGD i enlighet med de krav som gäller för skattningar av LGD enligt denna artikel. Vid tillämpning av första stycket c ska data för att skatta LGD för en viss emittent inom en position i handelslagret anses vara tillgängliga, om institutet på beräkningsdagen har en position utanför handelslagret för samma exponering för vilken det skattar LGD i enlighet med avdelning II kapitel 3 avsnitt 1 för att beräkna sina kapitalbaskrav enligt det kapitlet. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|