|
+Článok 325bp 6. |
Článok 325bp 6.Na simuláciu zlyhania emitentov v internom modeli rizika zlyhania musia odhady inštitúcie, pokiaľ ide o straty v prípade zlyhania, spĺňať tieto požiadavky:
a)
spodná hodnota odhadov straty v prípade zlyhania je 0 %;
b)
odhady straty v prípade zlyhania musia odzrkadľovať nadriadenosť každej pozície;
c)
inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie na odhad LGD v súlade s hlavou II kapitolou 3 oddielom 1 pre triedu expozícií a ratingový systém zodpovedajúci danej expozícii, používa metodiku stanovenú v danom oddiele s cieľom vypočítavať odhady LGD daného emitenta za predpokladu, že údaje na takýto odhad sú k dispozícii;
d)
inštitúcia, ktorej nebolo udelené povolenie na odhad LGD uvedené v písmene c), vypracuje na odhad LGD konzistentne s požiadavkami uplatňovanými na odhady LGD podľa tohto článku internú metodiku alebo použije na takýto odhad externé zdroje. Na účely prvého pododseku písm. c) sú údaje na vykonanie odhadu LGD daného emitenta pozície v obchodnej knihe k dispozícii, ak má inštitúcia k dátumu výpočtu pozíciu v neobchodnej knihe voči rovnakému dlžníkovi, pre ktorého odhaduje LGD v súlade s hlavou II kapitolou 3 oddielom 1 s cieľom vypočítať svoje požiadavky na vlastné zdroje stanovené v uvedenej kapitole. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|