|
+Artykuł 325bp 6. |
Artykuł 325bp 6.Aby przeprowadzić symulację niewykonania zobowiązania przez emitentów w ramach wewnętrznego modelu pomiaru ryzyka niewykonania zobowiązania, instytucja dokonuje szacunków straty z tytułu niewykonania zobowiązania, które spełniają poniższe wymogi:
a)
dolny pułap szacunków straty z tytułu niewykonania zobowiązania wynosi 0 %;
b)
szacunki straty z tytułu niewykonania zobowiązania odzwierciedlają stopień uprzywilejowania każdej pozycji;
c)
instytucja, która otrzymała zezwolenie na oszacowanie LGD zgodnie z tytułem II rozdział 3 sekcja 1 w odniesieniu do kategorii ekspozycji i systemu ratingowego odpowiadających danej ekspozycji, do obliczania oszacowań LGD tego emitenta stosuje metodę tamże określoną, pod warunkiem że dostępne są dane na potrzeby dokonania takiego oszacowania;
d)
instytucja, która nie otrzymała zezwolenia na oszacowanie LGD, o którym mowa w lit. c), opracowuje wewnętrzną metodę lub wykorzystuje źródła zewnętrzne, aby oszacować LGD zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do oszacowań LGD na mocy niniejszego artykułu. Do celów akapitu pierwszego lit. c) dane do oszacowania LGD danego emitenta pozycji portfela handlowego są dostępne, jeżeli na dzień przeprowadzania obliczeń instytucja posiada pozycję portfela bankowego dotyczącą tej samej ekspozycji, w odniesieniu do której dokonuje oszacowania LGD zgodnie z tytułem II rozdział 3 sekcja 1 w celu obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych określonych w tym rozdziale. 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|