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+Articolo 325 novosexagies 6. |
Articolo 325 novosexagies 6.Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
a)
le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
b)
le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
c)
un ente che è stato autorizzato a stimare la LGD a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le stime della LGD di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
d)
un ente che non è stato autorizzato a stimare la LGD di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la LGD in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della LGD ai sensi del presente articolo. Ai fini del primo comma, lettera c), i dati per stimare la LGD di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l’ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la LGD conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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