|
+Artikel 325bp 6. |
Artikel 325bp 6.Med henblik på at simulere udstederes misligholdelse i den interne model for misligholdelsesrisiko skal institutternes estimater over tab givet misligholdelse opfylde følgende krav:
a)
tab givet misligholdelse er estimeret til en nedre grænse på 0 %
b)
det estimerede tab givet misligholdelse skal afspejle hver positions rangorden
c)
et institut, som har fået tilladelse til at estimere LGD i henhold til afsnit II, kapitel 3, afdeling 1, for eksponeringsklassen og det ratingsystem, der svarer til en given eksponering, anvender den metode, der er fastsat deri, til at beregne LGD-estimater for den pågældende udsteder, forudsat at der foreligger data til at foretage et sådant estimat
d)
et institut, som ikke har fået tilladelse til at estimere LGD som omhandlet i litra c), udvikler en intern metode eller anvender eksterne kilder til at estimere LGD i overensstemmelse med de krav, der gælder for LGD-estimater i henhold til denne artikel. Med henblik på litra c), første afsnit, foreligger der data til at estimere LGD for en given udsteder af en position i handelsbeholdningen, hvis instituttet på beregningsdatoen har en position uden for handelsbeholdningen på den samme eksponering, for hvilken det estimerer LGD i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 3, afdeling 1, med henblik på at beregne kapitalgrundlagskravene i nævnte kapitel. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|