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+Artigo 325.o-BP 6. |
Artigo 325.o-BP 6.Para simular o incumprimento dos emitentes no modelo interno de risco de incumprimento, as estimativas da perda dado o incumprimento efetuadas pela instituição devem preencher os seguintes requisitos:
a)
As estimativas da perda dado o incumprimento têm um limite mínimo de 0 %;
b)
As estimativas da perda dado o incumprimento devem refletir a senioridade de cada posição;
c)
Uma instituição à qual tenha sido concedida autorização para estimar a LGD nos termos do título II, capítulo 3, secção 1, para a classe de risco e o sistema de notação correspondentes a uma determinada posição em risco deve utilizar a metodologia aí estabelecida para calcular as estimativas de LGD desse emitente, desde que estejam disponíveis os dados necessários para efetuar essa estimativa;
d)
Uma instituição à qual não tenha sido concedida autorização para estimar a LGD a que se refere a alínea c) deve desenvolver uma metodologia interna ou utilizar fontes externas para estimar a LGD de forma compatível com os requisitos aplicáveis às estimativas da LGD nos termos do presente artigo. Para efeitos do primeiro parágrafo, alínea c), os dados necessários para estimar a LGD de um determinado emitente de uma posição da carteira de negociação estão disponíveis quando, à data de cálculo, a instituição tem uma posição extra carteira de negociação sobre a mesma posição em risco relativamente à qual estima a LGD nos termos do título II, capítulo 3, secção 1 para calcular os seus requisitos de fundos próprios estabelecidos nesse capítulo. 1. Visão geral
1.1 Referências1.2 Requisitos identificados1.3 Normas relacionadas2. Requisitos identificados
3. Normas relacionadas
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