|
+325.bp pants 6. |
325.bp pants 6.Lai simulētu emitentu saistību neizpildi iekšējā saistību nepildīšanas riska modelī, iestādes aplēses par saistību nepildīšanas zaudējumiem atbilst šādām prasībām:
a)
saistību nepildīšanas zaudējumu zemākais līmenis ir 0 %;
b)
saistību nepildīšanas zaudējumu aplēsēs ņem vērā katras pozīcijas prioritāti;
c)
iestāde, kurai ir piešķirta atļauja aplēst LGD saskaņā ar II sadaļas 3. nodaļas 1. iedaļu attiecībā uz konkrētam riska darījumam atbilstošo riska darījumu kategoriju un reitingu sistēmu, izmanto minētajā iedaļā paredzēto metodiku, lai aprēķinātu minētā emitenta LGD aplēses, ar noteikumu, ka ir pieejami dati šādas aplēses veikšanai;
d)
iestāde, kurai nav piešķirta c) apakšpunktā minētā atļauja aplēst LGD, izstrādā iekšēju metodiku vai izmanto ārējus avotus LGD aplēsei atbilstīgi prasībām, kas piemērojamas LGD aplēsēm saskaņā ar šo pantu. Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos dati, kas vajadzīgi, lai aplēstu konkrēta tirdzniecības portfeļa pozīcijas emitenta LGD, ir pieejami, ja aprēķina datumā iestādei ir netirdzniecības portfeļa pozīcija tam pašam riska darījumam, attiecībā uz kuru tā aplēš LGD saskaņā ar II sadaļas 3. nodaļas 1. iedaļu, lai aprēķinātu savas pašu kapitāla prasības, kas noteiktas minētajā nodaļā. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|