+Член 383р Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента
---+Член 383р 1.
---+Член 383р 2.

Член 383р Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред на контрагента

1. Преглед

Член 383р 1.

Корелационният коефициент ρkl между две чувствителности WSk и WSl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към секторни групи 1 — 11 и 13—20, посочени в член 383п, параграф 1, таблица 1, се определя, както следва:

където:

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат, и е равен на 90 %, ако двете имена са различни, но юридически свързани, в противен случай е равен на 50 %;

е равен на 1, когато и двете имена са в групи 1 — 11 или и двете са в групи 13 — 20, в противен случай е равен на 80 %.

Член 383р 2.

Корелационният коефициент ρkl между две чувствителности WSk и WSl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към секторни групи 12 и 21, се определя, както следва:

където:

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат и двата индекса са от една и съща серия, и е равен на 90 %, ако двата индекса са едни и същи, но от различна серия, в противен случай е равен на 80 %;

е равен на 1, когато и двете имена са в група 12 или и двете са в група 21, в противен случай е равен на 80 %.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания
Източник	Изискване

3. Свързани стандарти

Стандарти
Източник	Изискване

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.